Sebastian Mucha (popheart.pl) wskazał „Walk Away” jako jedną z dziesięciu najlepszych niesinglowych piosenek AguileryMucha, Sebastian (2016-12-18). „10 najlepszych niesinglowych utworów Christiny Aguilery”. popheart.pl. [dostęp 2016-12-18].. Utwór uznał za niedoceniony. W sierpniu 2017 zespół redaktorów popheart.pl opracował listę dziesięciu najlepszych piosenek w całej karierze Aguilery. „Walk Away” objął na niej miejsce 6.„POPHEART.pl – To było jedne z najcięższych (...)”. facebook.com. [dostęp 2017-08-06].
Recenzje thumb|165px|„Walk Away” został porównany do utworów z repertuaru nowojorskiej artystki Alicii Keys. Keys jest autorką i producentką zawartej na albumie Stripped piosenki „Impossible” Kompozycja uzyskała pozytywne recenzje krytyków muzycznych. W omówieniu dla czasopisma Rolling Stone Jancee Dunn nazwała „Walk Away” „ognistym numerem, od którego ciężko się oderwać”. Zdaniem Sala Cinquemani (Slant Magazine), w utworze „Walk Away”, „płomiennej balladzie”, „Aguilera olśniewa”. Cinquemani docenił piosenkę oraz użycie w niej przez wykonawczynię „błyskotliwych metafor”. Bill Aicher (music-critic.com) uznał, że „Walk Away” to „skrojona na miarę Alicii Keys, fortepianowa ballada”, która odzwierciedla rozbieżność gatunkową albumu Stripped.