W 1803 roku Škofja Loka została przyłączona do austriackiego księstwa Karyntii. Škofja Loka była pierwszym miastem w Karyntii, w którym zainstalowano elektryczne oświetlenie. W 1894 roku na rzece Sora w Škofjej Loce zaczęła działać elektrownia wodna działająca na potrzeby fabryki kapeluszy. Nadwyżki energii zostały wykorzystane do uruchomienia w mieście pierwszej na tym terenie sieci elektrycznej.
Druga wojna światowa Podczas drugiej wojny światowej Škofja Loka została najpierw zajęta przez siły włoskie (13 kwietnia 1941r.), które zostały następnie zastąpione 17 kwietnia przez armię niemiecką. Pierwszych mieszkańców miasta Gestapo aresztowało już 6 maja 1941 roku, a w kolejnych tygodniach 26 rodzin zostało wysiedlonych do Serbii. Partyzanci wyzwolili miasto 9 maja 1945 roku.
Po 1945 roku Miasto przejęło zamek Loka w 1959 roku. Škofja Loka ma jedno z najlepiej zachowanych średniowiecznych centrów miejskich w Słowenii, a miasto zostało wpisane na listę zabytków kultury w 1987 roku.
Herb mały|Zamek i fragment murów obronnych w Škofjej Loce Herb miasta ma formę tarczy. Na zielonym tle na czarnym podłożu stoi złoty zamek z główną wieżą i dwiema bocznymi o stożkowatych dachach. W drzwiach znajduje się głowa czarnoskórego mężczyzny ze złotym kolczykiem i czerwoną koroną, ustami i kołnierzem.