Pierwsze małżeństwo W 1994 roku Aleksandra poznała księcia Danii Joachima, odbywającego praktykę w azjatyckim oddziale duńskiej spółki armatorskiej Maersk. Para zaręczyła się w trakcie wakacji na Filipinach jesienią 1994 roku, jednak zaręczyny zostały oficjalnie ogłoszone w maju 1995 roku. Aleksandra otrzymała pierścionek zaręczynowy, składający się z rubinów i diamentów.
18 listopada 1995 roku w kaplicy zamku Frederiksborg w Hillerød Aleksandra Manley poślubiła księcia Danii Joachima, syna królowej Danii Małgorzaty II. W związku z tym zrzekła się brytyjskiego obywatelstwa, przystąpiła do Kościoła ewangelicko-luterańskiego (wcześniej wyznawała anglikanizm) oraz porzuciła karierę zawodową. Przez krótki czas rozpatrywano możliwość jej dalszej kariery, jednak dwór stanowczo się temu sprzeciwił. Para zamieszkała w pałacu Schackenborg w południowej Jutlandii.
Aleksandra i Joachim mają dwóch synów: Mikołaj Wilhelm Aleksander Fryderyk (ur. 28 sierpnia 1999), Feliks Henryk Waldemar Christian (ur. 22 lipca 2002).
Para oficjalnie wyraziła wolę rozwodu 16 września 2004 roku. Po półrocznej, przewidzianej prawem, separacji Aleksandra i Joachim uzyskali rozwód 8 kwietnia 2005 roku.