W grze występują 3 duże, rozbudowane miasta, ukończenie każdego z nich zostało podzielone na dwa etapy. Gra rozpoczyna się w Liberty City, następnie nasi pracodawcy wysyłają nas do San Andreas, gra kończy się natomiast w Vice City. W praktyce przejście do kolejnego z 6 etapów polega na osiągnięciu wymaganej ilości pieniędzy, co wymaga kilku godzin „pracy”, ponieważ opcja nagrywania stanu gry (save) nie występuje w tej części GTA, jedynie odblokowane zostają po przejściu kolejne miasta i ich etapy.
Liberty City W Liberty City rozpoczyna się akcja GTA. W Liberty City można znaleźć tylko pistolet i karabin maszynowy, miotacz ognia i bazooka są niedostępne.
Liberty City jest wzorowane na Nowym Jorku. Znaleźć tu można przede wszystkim wyspę Manhattan wraz z Central Parkiem (tamże też przy stacji metra rozpoczynamy naszą przygodę) oraz kilka znanych dzielnic nowojorskich – Kings, Bronx, Queens.
Akcja gry GTA III, GTA Advance, GTA: LCS i GTA IV rozgrywa się w tym mieście. Oprócz tego w GTA III występują niektóre postacie z tego miasta – spotkać można m.in.