Stany Zjednoczone uzyskały terytorium przyszłego miasta w wyniku traktatu zawartego w Greenville w roku 1795 z Indianami. W 1803 roku Amerykanie wybudowali na terenie obecnego miasta Fort Dearborn. W 1812 roku podczas wojny brytyjsko-amerykańskiej załoga fortu została zmasakrowana przez Indian.
Pierwsze dekady XIX wieku były okresem intensywnego osadnictwa w nowo utworzonych amerykańskich stanach na zachód od Appalachów. Stan Illinois, w którym leży Chicago, wszedł do Unii w 1818 roku. mały|Widok na wieżowce (Lake Point Tower po lewej i 875 North Michigan Avenue po prawej) oraz molo Navy Pier 12 sierpnia 1833 roku Chicago, które miało wtedy 350 mieszkańców, otrzymało prawa miasteczka. Siedem lat później miasto miało już 4000 mieszkańców. 4 marca 1837 roku Chicago otrzymało prawa miejskie. W tym czasie do Chicago zaczęli napływać pierwsi Polacy, członkowie nieudanego powstania listopadowego. W roku 1848 otwarto kanał łączący Jezioro Michigan z rzeką Missisipi, który miał swój początek w Chicago. W roku 1853 otwarto pierwszą linię kolejową między Chicago i miastem Freeport w Illinois. W następnych latach szybki rozwój kolei stworzył w Chicago jeden z najważniejszych węzłów kolejowych w Stanach Zjednoczonych.