Dzięki pisarstwu i pracy redaktora poznał pisarzy: Bertolta Brechta, Ericha Kästnera, Josepha Rotha, Annę Seghers, Heinricha Manna, Thomasa Manna i Klausa Manna.
Jako wydawca i autor wielu antologii Kesten jest uważany za wybitnego przedstawiciela „realizmu magicznego” („nowego obiektywizmu”) chociaż w tej kategorii tekstów poetyckich Kesten tylko częściowo je spełnia.
W 1933 uciekł do Francji, gdzie zamieszkał w Paryżu, w centrum emigracji Sanary-sur-Mer, a dalej w Londynie, Brukseli, Ostendzie i Amsterdamie. W Amsterdamie kierował wraz z Walterem Landauerem niemieckim działem wydawnictwa Allert de Lange i publikował w kooperacji z emigracyjnym holenderskim wydawnictwem Exilverlag z Querido Verlag dzieła niemieckiej emigracji. Krótko, w 1934, mieszkał w Nicei z Józefem Rothem i Henrykiem Mannem.
Po Der Gerechte (Sprawiedliwy) (1934) pojawiły się powieści historyczne Ferdinand und Isabella (Ferdynand i Izabella) (1936), König Philipp der Zweite (Król Filip II) (1938), jak i Die Kinder von Gernika (Dzieci z Guerniki) (1939). Po krótkim internowaniu w 1939 we francuskich obozach Colombes i Nièvres, w 1940 uciekł do USA.