W czerwcu 2002 na łamach dwutygodnika „Viva!” został opublikowany wywiad ze Steczkowską o jej zmarłym ojcu, a publikacji towarzyszyła sesja zdjęciowa wykonana na warszawskich Powązkach, co spotkało się z krytycznym odzewem w mediach i pogłębiło błędne przekonanie, że fotografie wykonano przy grobie ojca Steczkowskiej (w rzeczywistości został pochowany w Stalowej Woli); Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich przyznało redakcji „Vivy!” tytuł „Hieny Roku 2002”, wskazując na „komercyjne wykorzystanie powagi śmierci”. Steczkowska w październiku tego samego roku wydała album pt. Alkimja, którym nawiązała do kultury żydowskiej i na którym umieściła utwory śpiewane po hebrajsku i aramejsku oraz w językach ladino i jidysz. Album promowała singlem „Świt świt”. Za płytę otrzymała Fryderyka za etno-folkowy album roku, a za sprzedaż krążka w nakładzie 35 tys. egzemplarzy odebrała certyfikat złotej płyty. W tym czasie pracowała nad widowiskiem koncertowym Alkimja, którego premiera odbyła się podczas 23. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. W październiku wystąpiła na Festiwalu Dialogu Czterech Kultur w Łodzi. W maju 2003 zaśpiewała na placu Zamkowym w Lublinie podczas gali koncertowej z okazji 83. urodzin Jana Pawła II i 25. rocznicy pontyfikatu papieża.