1990–1995: Filmy dokumentalne Jego najbardziej znane dzieła dokumentalne, realizowane dla BBC, poświęcone były Rosji. Z Moskwy do Pietuszek z Wieniediktem Jerofiejewem (From Moscow to Pietushki. A Journey with Benedict Yerofeyev, 1990), biografia tytułowego rosyjskiego pisarza, była równocześnie adaptacją utworu tegoż Moskwa – Pietuszki, czytaną przez Jerofiejewa z offu. W humorystycznych Podróżach Dostojewskiego (Dostoyevsky’s Travels, 1992) reżyser przedstawił losy prawnuka Fiodora Dostojewskiego, tramwajarza Dmitrija, który w trakcie transformacji ustrojowej usiłował zdobyć upragniony samochód marki Mercedes, co wiązało się z koniecznością kombinatorstwa. Właśnie w Podróżach Dostojewskiego pojawiła się kwestia wypowiadana przez bohatera dokumentu: „Musiałem zabić, bo potrzebowałem pieniędzy”. Serbski epos (Serbian Epics, 1992) i Wycieczka z Żyrinowskim (Tripping with Zhirinovsky, 1995) były z kolei obserwacjami gardzących demokracją populistów: serbskiego zbrodniarza wojennego Radovana Karadžicia oraz rosyjskiego polityka Władimira Żyrinowskiego.