Latem 2008 Zelaya na zasadzie wolnego transferu przeniósł się do drużyny Alianza FC, której prezydent Lisandro Pohl był posiadaczem jego karty zawodniczej. Tam spędził udany rok, po czym wraz z trzema rodakami – Christianem Castillo i Julio Martínezem – przeniósł się do meksykańskiego drugoligowca Club León, podpisując z nim trzyletnią umowę. Nie spełnił jednak pokładanych w nim nadziei, przez co już po pół roku powrócił do Alianzy na zasadzie wypożyczenia. Po upływie kolejnych sześciu miesięcy został wykupiony na stałe i w rozgrywkach Apertura 2010 wywalczył z Alianzą wicemistrzostwo Salwadoru. Jeszcze lepiej poszło mu w sezonie Clausura 2011, kiedy to został najlepszym strzelcem zespołu z trzynastoma bramkami na koncie i przypieczętował tytuł mistrza kraju, zdobywając decydujące dwa gole w wygranym 2:1 meczu finałowym z CD FAS.