W 1909 roku rozpoczął studia z ekonomii politycznej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego. W 1910 roku przeniósł się na Królewski Uniwersytet Ludwika Bawarskiego w Monachium, gdzie na Wydziale Nauk Ekonomiczno-Społecznych kontynuował studia m.in. pod kierunkiem profesorów Lujo Brentano i Walthera Lotza. W 1914 roku uzyskał tam stopień doktora na podstawie pracy Der Getreidehandel im Königreich Polen und die deutschen Getreidezölle napisanej pod kierunkiem prof. Lotza. Praca została wydana drukiem w 1916 roku. Ponadto Stefan Rosiński w latach 1910–1919 opublikował szereg artykułów dotyczących polityki i gospodarki.
W czasie I wojny światowej brał udział w pracach naukowych organizowanych przez Naczelny Komitet Narodowy i przez Centralne Towarzystwo Rolnicze w Warszawie, w którym w latach 1917–1919 był kierownikiem Wydziału Społeczno-Ekonomicznego. Uczestniczył w Zjeździe Politycznym Wychodźstwa w Rosji w lipcu 1917 w Moskwie i został wybrany do Komisji Organizacyjnej.
W 1916 roku poślubił malarkę Zofię Dziurzyńską.