W młodości Szlojme uczył się kowalstwa i introligatorstwa. Czytywał pisma haskalowe, m.in. słynną Chatot neurim Lilienbluma. Był pod wpływem socjalistycznego ruchu narodników, zainteresował się etnografią. Uzyskał także tradycyjne wykształcenie żydowskie. W latach 1881–1891 wędrował po miastach i miasteczkach Imperium Rosyjskiego, nauczając i pracując fizycznie (pracował m.in. jako górnik w Zagłębiu Donieckim). Pisał w tym czasie liczne krótkie teksty dokumentalne i wysyłał je do rosyjskich gazet, jednak najczęściej były one odrzucane. W 1889 został aresztowany pod zarzutem szerzenia propagandy. Został uwolniony, ale z nakazem opuszczenia miejscowości Starodub, w której wówczas przebywał. W 1891 przybył do Petersburga, gdzie poznał redaktorów pisma „Ruskoje Bogatstwo”, w którym niebawem zaczął publikować pod pseudonimem S. A. An-ski. W tym samym roku wyjechał do Europy Zachodniej – mieszkał w Berlinie i Brnie, a od 1894 roku w Paryżu, gdzie był świadkiem procesu Dreyfusa. Przebywał tam do 1905, pisując nadal do „Ruskogo Bogatstwa” i innych wschodnich gazet (m.in. „Jug”, „Obrazowanije”, „Żurnal dla Wsiech”). Podczas pobytu w Paryżu został prywatnym sekretarzem Piotra Ławrowa. Pozostawał z nim w bliskich kontaktach aż do jego śmierci w roku 1900.