W 1983 poprowadził zespół do mistrzostwa dywizji AL West z bilansem 99–63, jednak przegrał w American League Championship Series z późniejszym triumfatorem w World Series Baltimore Orioles. W tym samym roku otrzymał po raz pierwszy nagrodę AL Manager of the Year. W sezonie następnym po rozegraniu 64 meczów, White Sox zanotowali bilans 26–38 i w efekcie 19 czerwca 1986 La Russa został zwolniony z funkcji menadżera zespołu.
Dwa tygodnie później został menadżerem Oakland Athletics. W latach 1988–1990 poprowadził zespół do mistrzostwa American League, a w 1989 do zwycięstwa w World Series, po pokonaniu San Francisco Giants 4–0. 23 października 1995 objął St. Louis Cardinals.
W sezonie 2004 La Russa poprowadził Cardinals do 105 zwycięstw w sezonie zasadniczym. W postseason zespół pokonał Los Angeles Dodgers w NLDS i Houston Astros w NLCS. W World Series uległ jednak Boston Red Sox 0–4, którzy przełamali tzw. klątwę Bambino i zdobyli mistrzowski tytuł po 86 latach. Dwa lata później Cardinals uzyskali najgorszy bilans w rundzie zasadniczej (83–78) jako World Series Champion.