Grand Prix Belgradu 1939 (czasami niepoprawnie określane jako Grand Prix Jugosławii), oficj. I Beograd Grand Prix lub I Beograd City Park Race – niezaliczany do klasyfikacji Mistrzostw Europy wyścig samochodowy typu Grand Prix, który odbył się 3 września 1939 roku na torze Kalemegdan Park. W zawodach wystartowało pięciu kierowców, a wygrał je Włoch Tazio Nuvolari na Auto Unionie, dla której to marki był to jednocześnie ostatni wyścig Grand Prix.
Tło Od 1934 roku Adolf Hitler, przywódca III Rzeszy oraz entuzjasta sportów motorowych, postanowił wspierać niemieckie marki w wyścigach Grand Prix, chcąc pokazać w ten sposób zaawansowanie inżynieryjne Niemiec. Hitler szczególnie wspierał Mercedesa, ale III Rzesza, chcąc zagwarantować sobie sukces na polu sportów motorowych, udzielała wsparcia także Auto Unionowi, będącego połączeniem marek Audi, DKW, Horch i Wanderer. Wsparcie dla Auto Uniona mogło wynosić nawet 300 000 marek rocznie. Plan Hitlera powiódł się i niemieckie marki zaczęły dominować z takimi kierowcami jak Tazio Nuvolari, Hans Stuck, Richard Seaman, Bernd Rosemeyer, Hermann Lang i Rudolf Caracciola. Dominacja Niemiec w wyścigach uwidoczniła się także w 1939, kiedy to wszystkie wyścigi cyklu Mistrzostw Europy wygrały Mercedes-Benz i Auto Union.