Kiedy w apartamentach Thiela zaczynało brakować miejsca, zlecił on architektowi Ferdynandowi Bobergowi wybudowanie odpowiedniej willi. Budynek galerii został zbudowany w latach 1904–1907. Inspiracja do projektu budynku, niepodobnego do innych willi Boberga na wyspie Djurgården, została zaczerpnięta ze sztuki orientalnej, z południa Europy i z późnej secesji. Mansardowy dach i wieża jest zostały ozdobione glazurowaną cegłą w kolorze zieleni hiszpańskiej. Budynek otacza wysoki, biały mur. Na parterze znajduje się salon, z którego okien rozpościera się widok na ogród. Dawna sypialnia na piętrze została zamieniona na galerię wystaw czasowych. Obok niej mieściła się kuchnia i pokoje dla służby. Prowadzące na drugie piętro schody zdobią ptaki pędzla Bruno Liljeforsa. Wysoko w suficie widnieją namalowane przez niego potężne bieliki. Na drugim piętrze znajdują się dwie duże sale z dziełami sztuki i ręcznie rzeźbionymi meblami. Kolejna mała klatka schodowa prowadzi do pokoju Muncha, oświetlonego światłem dziennym, wpadającym do środka przez szklany sufit. Z pokoju rozciąga się widok na inne sale wystawowe. Tak zwany pokój wieżowy zdobi jest szeroki, kolorowy fryz, wykonany przez artystę J.A.G. Acke i sztukateria autorstwa Bellio.