W latach 1919–1934 prowadził badania nad folklorem północnej Albanii. Zebrane przez niego teksty zostały opublikowane w czasopiśmie Hylli i Dritës. W 1937 ukazał się zbiór pieśni i legend z północnej Albanii opracowanych przez Palaja i Donata Kurtiego. Od 1934 pisał wiersze liryczne i krótkie opowiadania, które ukazywały się w Hylli i Dritës. Po śmierci Gjergji Fishty Palaj napisał na jego cześć elegię Kah nata e vetme (Ku samotnej nocy). Od 1942 na łamach Hylli i Dritës publikował swoje badania nad albańskim prawem zwyczajowym.
W czasie włoskiej okupacji Albanii Palaj współpracował z policją włoską, Hasan Bello określa go mianem "kapelana albańskiej milicji". Jako członek Instytutu Studiów Albańskich, działającego pod kontrolą włoską kontynuował swoje badania nad albańskim prawem zwyczajowym. Po przejęciu władzy przez komunistów w 1944 uciekł w góry, ale został aresztowany 22 października 1946 w Rubiku. Jednym z dowodów w jego sprawie były teksty publikowane w Hylli i Dritës, w których potępiał komunizm. Związany zardzewiałym drutem, z powodu zakażenia tężcem zmarł w więzieniu w Szkodrze w grudniu 1946, zanim stanął przed sądem.