Przed Lauper utwór nagrał zespół The Cars, jednak ostatecznie nie został on wydany na żadnym albumie. Wersja Sheara nagrana byłą w stylu folkowo-rockowym, lecz Lauper zdecydowała się na popową balladę, w której ważną rolę miał odgrywać syntezator. Początkowo wokalistka chciała uzyskać brzmienie z wersji Sheara i dodać odrobinę akustycznych dźwięków, jednak ostatecznie zmieniła zdanie i postanowiła zaśpiewać piosenkę w swoim własnym stylu. „All Through The Night” jako jedyny singel na albumie nie ma teledysku. W 2005 roku Lauper nagrała piosenkę na album The Body Acoustic, na którym znalazły się wersje akustyczne niektórych utworów piosenkarki. Do nagrania nowej wersji Lauper zaangażowała Shaggy’ego.
Muzyka i tekst Wersja Sheara opiera się na tonacji F-dur i utrzymuje tempo około 96 uderzeń na minutę. W coverze wokal piosenkarki mieści się w skali od oktawy A3 do C5. Swojego głosu użyczył również sam Shear, który falsetem wykonał melodię w końcowej części utworu oraz zaśpiewał z Lauper w refrenie. Refren został nieumyślnie zmieniony względem oryginału po tym, jak wokalistka słysząc wysoki śpiew Sheara uznała go za wokal wiodący.