W 1995 aktor przeniósł się do Petersburga, gdzie rozpoczął pracę w miejscowym teatrze komediowym im. Akimowa.
W maju 2009 zachorował na grypę, która przekształciła się w zapalenie płuc. Pomimo opieki lekarzy Wojskowej Akademii Medycznej w Petersburgu aktor zmarł w nocy 14 czerwca 2009 roku. Został pochowany trzy dni później na miejscowym cmentarzu Wołkowskim.
Od 1990 był jednym z pierwszych członków Rosyjskiego Zgromadzenia Szlacheckiego, a następnie członkiem jego władz zwierzchnich. Od 1995 był członkiem loży masońskiej „Astrieja nr 3”.
Był aktorem naturszczykiem – pomimo sławy, która przyszła w wieku średnim i ponad 300 ról filmowych i teatralnych, nigdy nie ukończył żadnej szkoły aktorskiej, a będąc nastolatkiem planował nawet zostać architektem. Jak sam wspominał po latach: „Jestem aktorem bez wykształcenia. Mój teatralny uniwersytet to łagier, gdzie uczyłem się sztuki aktorskiej”.
Życie prywatne Piotr Wieljaminow był pięciokrotnie żonaty. Ze związków tych pozostawił troje dzieci – dwie córki i syna.