Historia W XVIII i XIX wieku na terenie dzisiejszej faweli Rocinha znajdowało się duże gospodarstwo Quebra Cangalhas, gdzie hodowano bydło. Na początku XX wieku powstała główna ulica przecinająca całą dzielnicę – Estrada da Gávea, wzdłuż której osiedlali się imigranci z Hiszpanii i Portugalii, zajmując niewielkie działki pod uprawę warzyw i owoców. Od lat 30. XX wieku produkty pochodzące z tych upraw zaczęły trafiać na targ Largo das Três Vendas w dzielnicy Gávea (obecnie jest to plac Praça Santos Dumont). Warzywa i owoce były dobrej jakości i kupujący często pytali hodowców, skąd pochodzą ich towary. Na co tamci odpowiadali: “z naszej skałki (rocinha)” i stąd pochodzi nazwa obecnej faweli.
W latach 1933–1954 Estrada da Gávea biegnąca przez Rocinhę była częścią toru wyścigowego Circuito da Gávea zwanego też Trampolim dos Diabos (Trampolina Diabłów) ze względu na wiele ostrych zakrętów oraz liczne dziury i wyboje – droga została wyasfaltowana dopiero w 1938 roku. Trasa liczyła ok. 10 km i zaczynała się przy ulicy Rua Marquês de São Vicente, biegła przez Jockey Club Brasileiro, Avenida Visconde de Albuquerque w dzielnicy Leblon i Avenida Niemeyer. Rajd cieszył się dużą popularnością wśród Brazylijczyków i obcokrajowców.