Środki zaradcze Badacze złożonych zjawisk obawiający się problemu pominiętych zmiennych mogą porównać wyniki kilku alternatywnych modelów, uwzględniających różne zestawy zmiennych objaśniających, w celu weryfikacji odporności oszacowań na takie zmiany założeń. Pozwala to także na wykonanie podstawowego „testu OVB”, sprawdzającego zmienność oszacowań pomiędzy modelami.
Modele hierarchiczne (klasyczne lub bayesowskie) umieszczające zmienne objaśniające w ściślej wyrażonych relacjach (w przypadku bayesowskim, także z rozkładem apriorycznym precyzującym oczekiwane wartości parametrów) mogą ograniczyć problem endogeniczności zmiennych. Opierają się one jednak na sformułowaniu i implementacji konkretnych założeń co do przyczynowego modelu badanego zjawiska. Badacze preferujący metateorię Neymana-Rubina odradzają także bezpośrednie interpretowanie punktowych oszacowań parametrów regresji, rekomendując za to analizowanie ich prognoz (pełnych rozkładów prognostycznych a posteriori) uzyskanych w analizie – wyrażają bowiem zależność zmiennych łącznie z niepewnością tego oszacowania.
Przypisy
Kategoria:Statystyka Kategoria:Ekonometria