Polignac miała romans z malarką Romaine Brooks, zaczął się w 1905 roku i definitywnie zakończył jej relacje z Olgą de Meyer, która była w tym czasie zamężna i której ojcem chrzestnym (a być może także biologicznym) był Edward VII. Głęboką miłością darzyła Winnarettę kompozytorka i dyrygentka Ethel Smyth. Na początku lat 20. łączyło ją coś z pianistką Renatą Borgatti. Od 1923 do 1933 roku jej kochanką była brytyjska arystokratka i pisarka Violet Trefusis, www.uah.edu/woolf/violet_trefusis.jpg., z którą tworzyła pełen miłości, ale często burzliwy związek. Między 1938 a 1943 rokiem łączono ją z Alvilde Chaplin, przyszłą żoną autora Jamesa Lees-Milnego; kobiety mieszkały razem w Londynie, gdy Winnaretta zmarła.
Patronka sztuk W 1894 roku książę i księżna de Polignac stworzyli w Paryżu, w pokoju muzycznym swojej rezydencji na alei Henri-Martin (dzisiaj alei Georges-Mandel), salon. Salon de Polignac znany był jako przystań dla muzyki awangardowej. Tam miały miejsce pierwsze występy Emmanuela Chabriera, Vincenta d’Indy, Debussy'ego, Gabriela Faurégo i Maurice'a Ravela. Młody Ravel zadedykował swój utwór na pianinie, Pawanę na śmierć infantki, księżnej de Polignac. Wiele wyobrażeń Marcela Prousta o kulturze salonów powstało właśnie podczas jego wizyt na koncertach, które odbywały się w salonie de Polignac.