W 2008 roku Zambrano objął węgierskiego drugoligowca FC Tatabánya, którego właścicielem był Amerykanin David Altomore. Odszedł z drużyny w lipcu 2009, bezpośrednio po zbyciu klubu przez Altomore'a. W latach 2010–2011 ponownie pracował w MLS, tym razem będąc asystentem Petera Vermesa w Sportingu Kansas City. W styczniu 2012 został trenerem kolumbijskiego spadkowicza z pierwszej ligi – drużyny Deportivo Pereira. Władzom Pereiry polecił go związany z tym klubem Juan Carlos Osorio, były asystent Zambrano z MetroStars. Wraz z tym zespołem zanotował świetny jesienny sezon Finalización 2012, zajmując pierwsze miejsce w tabeli z rekordową zdobyczą 43 punktów (od wprowadzenia półrocznych sezonów w Kolumbii żadna ekipa nie zdobyła więcej punktów w pojedynczych rozgrywkach). Mimo to nie zdołał jednak awansować z Pereirą do pierwszej ligi, a w kwietniu 2013 wobec serii słabych wyników został przeniesiony na stanowisko menadżera sportowego.