miniatura|340px|El moviment brownià és un exemple de martingala. Pot modelar un joc d'apostes sobre el llançament d'una moneda justa amb la possibilitat de fallida. En teoria de la probabilitat, una martingala és una successió de variables aleatòries (és a dir, un procés estocàstic) pel qual, en qualsevol temps, l'esperança condicional del següent valor de la seqüència és igual al valor previ, independentment dels valors previs.
Definició Sigui una successió de variables aleatòries complint per tot que . Sigui una filtració tal que per a tot , la variable aleatòria sigui -mesurable. Llavors, direm que és una martingala (a temps discret) respecte si per a tot se satisfà:
Categoria:Teoria de jocs Categoria:Processos estocàstics