En teoria i estadística de probabilitats, donat un procés estocàstic, lautocovariància és una funció que dona la covariància del procés amb si mateix en parells de punts de temps. L'autocovariància està estretament relacionada amb l'autocorrelació del procés en qüestió.
Autocovariància de processos estocàstics Amb la notació habitual per a l'operador d'expectativa, si el procés estocàstic té la funció mitjana , aleshores l'autocovariància ve donada per on i són dos casos en el temps.
Propietats Propietat de simetria
respectivament per a un procés WSS:
Filtrat lineal L'autocovariància d'un procés filtrat linealment
és
Referències
Categoria:Estadística