En théorie des probabilités et en statistique, la loi z de Fisher est construite à partir de la loi de Fisher en prenant la moitié de son logarithme : où X suit une loi de Fisher.
Elle est initialement apparue dans un article de Ronald Fisher lors du congrès international des mathématiciens de 1924 à Toronto, et intitulé que l'on peut traduire par : Sur une loi modélisant les fonctions d'erreur de plusieurs statistiques bien connues.
Définition La densité de probabilité et la fonction de répartition peuvent être obtenues grâce à celles de la loi de Fisher par l'application . Cependant la moyenne et la variance ne sont pas les images de cette application. La densité est donnée par :
où est la fonction bêta.
Lien avec d'autres lois Si alors (loi de Fisher) Si alors Lorsque le nombre de degrés de liberté est grand (), la loi approche la loi normale de moyenne et de variance
Références
Liens externes
Landau