Le critère d'information bayésien (en anglais , en abrégé BIC), aussi appelé critère d'information de Schwarz, est un critère d'information dérivé du critère d'information d'Akaike proposé par en 1978.
À la différence du critère d'information d'Akaike, la pénalité dépend de la taille de l'échantillon et pas seulement du nombre de paramètres.
Définition Il s'écrit :
avec la vraisemblance du modèle estimée, le nombre d'observations dans l'échantillon et le nombre de du modèle ..
Sélection du modèle Le modèle qui sera sélectionné est celui qui minimise le critère BIC, soit :
Bibliographie .
Notes et références
Voir aussi Critère d'information d'Akaike
Catégorie:Théorie de l'information Catégorie:Qualité de l'ajustement