Le Journal of Finance est une revue académique spécialisée dans la finance publiée par Wiley pour l'American Finance Association. La revue a été créée en 1946. En 2012, le Journal of Finance est le journal le plus respecté et le plus influent au monde. Depuis, le journal perd en influence mais reste dans le top 10 des journaux académiques en finance.
Prix Brattle Le prix Brattle est un prix annuel décerné aux auteurs des meilleurs articles de recherche en finance d'entreprise publiés dans le Journal of Finance. Chaque année, les éditeurs associés du Journal of Finance priment cinq articles d'excellence. Les deux meilleurs articles de finance dans le sous-domaine de la finance d'entreprise et les trois meilleurs articles parmi les cinq articles parus dans les cinq premiers numéros de cette année et dans le numéro de décembre de l'année précédente sont récompensés à l'American Finance Association, en janvier de l'année suivante.
Bien que le prix soit décerné par le groupe Brattle, l'administration du prix Brattle relève de la responsabilité du rédacteur en chef du Journal of Finance et se déroule conjointement avec la sélection des prix Smith Breeden. Les éditeurs associés votent pour les deux meilleurs articles de finance d'entreprise (pour les prix Brattle) et les trois meilleurs autres articles (pour les prix Smith-Breeden). Les articles recevant le plus de votes dans leurs catégories reçoivent les prix ; cependant, un article ne peut pas gagner dans les deux catégories.
Lauréats
Article Auteur(s)AnnéeVol. Were the Good Old Days That Good? Changes in Managerial Stock Ownership Since the Great DepressionClifford G. Holderness, Randall S. Kroszner, et Dennis P. Sheehan1999 How Big Are the Tax Benefits of Debt?John R. Graham2000 Conflicts of Interest and Market Illiquidity in Bankruptcy Auctions: Theory and TestsPer Strömberg2001 Market Timing and Capital StructureMalcolm Baker et Jeffrey Wurgler2002 Effects of Corporate Diversification on ProductivityAntoinette Schoar2003 Diversification Discount or Premium? New Evidence from the Business Information Tracking SeriesBelen Villalonga2004 Debt DynamicsChristopher A. Hennessy et Toni M. Whited2005 Investment and Financing Constraints: Evidence from the Funding of Corporate Pension PlansJoshua D. Rauh2006 Do Tests of Capital Structure Theory Mean What They Say?Ilya A. Strebulaev2007aout 2007 The Risk-Adjusted Cost of Financial DistressHeitor Almeida et Thomas Philippon2008 Why Are Buyouts Levered? The Financial Structure of Private Equity FundsUlf Axelson, Per Strömberg, et Michael S. Weisbach2009aout 2009 Information and Incentives Inside the Firm: Evidence from Loan Officer RotationAndrew Hertzberg, José M. Liberti, et Daniel Paravisini2010 Bankruptcy and Collateral ChannelEfraim Benmelech et Nittai K. Bergman2011 Information Disclosure, Cognitive Biases, and Payday BorrowingMarianne Bertrand et Adair Morse2012Risk Management and Firm Value: Evidence from Weather DerivativesFrancisco Pérez-González et Hayong Yun2013A Theory of Debt Maturity: The Long and Short of Debt OverhangDouglas W. Diamond et Zhiguo He2014Does Going Public Affect Innovation?Shai Bernstein2015août 2016Asymmetric Information about Collateral ValuesJohannes Stroebel2016Financial Contracting and Organizational Form: Evidence from the Regulation of Trade CreditEmily Breza et Andres Liberman2017Homeowner Borrowing and Housing Collateral: New Evidence from Expiring Price ControlsAnthony A. Defusco2018avril 2018Foreclosure Contagion and the Neighborhood Spillover Effects of Mortgage DefaultsArpit Gupta2019octobre 2019The Insurance Is the Lemon: Failing to Index ContractsBarney Hartman-Glaser et Benjamin Hébert2020janvier 2020Leverage Dynamics without CommitmentPeter M. DeMarzo et Zhiguo He 2021décembre 2020Predictably Unequal? The Effects of Machine Learning on Credit MarketsAndreas Fuster, Paul Goldsmith-Pinkham, Tarun Ramadorai, et Ansgar Walther2022février 2022Specialization in Bank Lending: Evidence from Exporting FirmsDaniel Paravisini, Veronica Rappoport, et Philipp Schnabl2023juin 2023Trading and Shareholder DemocracyDoron Levit, Nadya Malenko, et Ernst Maug2024février 2024
Prix Nobel Sept Prix Nobel d'économie ont été remportés grâce à des articles publiés dans le Journal of Finance:
Harry Markowitz pour l'article Portfolio Selection (1952), William Sharpe pour l'article Capital Asset Prices: A Theory Of Market Equilibrium Under Conditions Of Risk (1964), William Vickrey pour l'article Counterspeculation, Auctions, And Competitive Sealed Tenders (1961), Eugene Fama pour les articles Efficient capital markets: a review of theory and empirical work (1970), Efficient capital markets: II (1991) et The Cross Section of Expected Stock Returns (1992), Lars Peter Hansen pour l'article Assessing Specification Errors in Stochastic Discount Factor Models (1997), Robert Shiller pour les articles The Use of Volatility Measures in Assessing Market Efficiency (1981) et Stock Prices, Earnings, and Expected Dividends (1988), et Richard Thaler pour les articles Does the Stock Market Overreact? (1985), Further Evidence On Investor Overreaction and Stock Market Seasonality (1987) et Investor Sentiment and the Closed‐End Fund Puzzle (1991). Plus de 100 articles publiés par le Journal of Finance ont été écrits par des Prix Nobel d'économie..
Notes et références Notes
Références
Liens externes
Catégorie:Revue d'économie Catégorie:Information financière