En statistique, la fonction de covariance de Matérn, nommée d'après Bertil Matérn, est une fonction de covariance utilisée dans l'analyse statistique des espaces métriques.
Définition
Entre deux points séparés d'une distance , la covariance de Matérn s'écrit:
En prenant , on retrouve la fonction de covariance exponentielle .
En prenant , on retrouve la fonction de covariance gaussienne .
Densité spectrale
Le spectre de puissance d'un process à covariance de Matérn sur est la transformée de Fourier (en dimension n) de la fonction de covariance de Matérn (par le théorème de Wiener-Khintchine), soit:
Notes et références
Matern, covariance de