thumb|Abraham Wald a défini l'estimateur de Wald en 1940. En économétrie et en statistiques, l'estimateur de Wald est un estimateur d'un modèle linéaire à variables instrumentales utilisé lorsque l'instrument est binaire (c'est-à-dire prend pour valeur 0 ou 1). L'estimateur a été défini par Abraham Wald en 1940 dans un article intitulé .
Formalisation Soit le modèle linéaire suivant :
avec une variable explicative endogène (ie non indépendante du terme d'erreur ). Soit , une variable aléatoire binaire (valant 0 ou 1), statistiquement indépendante du terme d'erreur mais corrélée avec . On définit l'estimateur de Wald :
Notes et références
Bibliographie
Voir aussi Articles connexes Méthode des variables instrumentales Inférence causale Identification (statistiques) Expérience naturelle
Catégorie:Régression Catégorie:Estimation (statistique)