Le test de Breusch-Godfrey est un test statistique qui teste l'autocorrélation de n'importe quel ordre. Il s'agit d'un test asymptotique qui teste directement la significativité du coefficient ρ dans la formule :
où est un bruit blanc avec le test de Wald.
Hypothèses du test
L'hypothèse nulle (H0) stipule qu'il y a non auto-corrélation donc . L'hypothèse de recherche (H1) stipule qu'il y a auto-corrélation donc ρ différent de 0 avec toujours .
Procédure du test
Autre tests d'autocorrélation
Tests d'auto-corrélation d'ordre 1 classiques
Test de Durbin-Watson Test de Durbin
Test d'auto-corrélation d'ordre 1 asymptotiques
Test de Goldfrey-Breusch-Ljung
Tests d'auto-corrélation d'ordre supérieur à 1
Test Q de Ljung-Box Test de Box-Pierce
Catégorie:Test statistique