L'enveloppe de Snell, utilisée en calcul stochastique et en mathématiques financières, est la plus petite sur-martingale majorant un processus stochastique. Le nom de l'enveloppe de Snell provient du mathématicien .
Définition Étant donné un espace probabilisé filtré et une mesure de probabilité absolument continue alors un processus adapté est l'enveloppe de Snell (sous la mesure ) du processus si est une -sur-martingale majore , -presque sûrement pour tout Si est une -sur-martingale qui majore , alors majore ..
Construction en temps discret Étant donné et comme ci-dessus, l'enveloppe de Snell (sous la mesure ) du processus est donnée par l'algorithme descendant récursif
pour où est le max.
Notes et références
Catégorie:Mathématiques financières Catégorie:Calcul stochastique