En mathématiques, un processus progressivement mesurable est un type de processus stochastique. Ce type de processus permet de démontrer qu'un processus arrêté est mesurable.
Définition Soient :
un espace de probabilité ; un espace mesurable, lespace d'états'' ; une filtration de la σ-algèbre ; un processus stochastique (l'ensemble des indices pourrait être ou au lieu de ) ; la σ-algèbre de Borel sur .
Le processus est dit progressivement mesurable''' si, pour chaque , l'application définie par est - mesurable. Cela implique que est - adapté.
Références
Catégorie:Théorie de la mesure Catégorie:Calcul stochastique