Le théorème de Dubins-Schwarz (aussi théorème de Dambis-Dubins-Schwarz) est un théorème de calcul stochastique, qui caractérise toutes les martingales continues, locales ou non, comme mouvements browniens.
Le théorème a été prouvé en 1965 par Lester Dubins et Gideon E. Schwarz et, indépendamment, par K. E. Dambis, un doctorant d'Eugène Dynkine. Théorème de Dubins-Schwarz On note: une filtration. est l'espace des martingales locales, -adapté, continue avec . est la variation quadratique.
Références
Catégorie:Calcul stochastique