L'économétrie est une branche de la science économique qui a pour objectif d'estimer et de tester les modèles économiques, section 1.2.
L'économétrie en tant que discipline naît dans les années 1930 avec la création de la société d'économétrie par Irving Fisher et Ragnar Frisch (1930) et la création de la revue Econometrica (1933). Depuis lors, l'économétrie n'a cessé de se développer et de prendre une importance croissante au sein de la science économique.
L'économétrie théorique se focalise essentiellement sur deux questions, l'identification et l'estimation statistique.
L'économétrie appliquée utilise les méthodes économétriques pour comprendre des domaines de l'économie comme l'analyse du marché du travail, l'économie de l'éducation ou encore tester la pertinence empirique des modèles de croissance.
L'économétrie appliquée utilise aussi bien des données issues d'un protocole expérimental, que ce soit une expérience de laboratoire ou une expérience de terrain, que des données issues directement de l'observation du réel sans manipulation du chercheur. Lorsque l'économètre utilise des données issues directement de l'observation du réel, il est fréquent d'identifier des expériences naturelles pour retrouver une situation quasi-expérimentale. On parle parfois de révolution de crédibilité, terme controversé, pour désigner l'essor fulgurant de ces méthodes de recherche dans la discipline, et en économie en général.
Histoire
Naissance L'économétrie est née autour des années 1930. Elle hérite toutefois des développements de la statistique réalisés au cours du et au début du . avec la création de la société d'économétrie et de la Cowles commission aux États-Unis d'une part et au département d'économie appliquée de l'université de Cambridge au Royaume-Uni d'autre part.
Néanmoins, certains auteurs comme Mary Morgan ou Philippe Le Gall se sont attachés à montrer qu'il a existé avant les années 1930 des programmes scientifiques qui se rapprochent de l'économétrie, notamment par la volonté de rapprocher l'économie et les statistiques. En Angleterre, William Stanley Jevons avait tenté de combiner ainsi l'économie et les statistiques. Aux États-Unis, Henry Ludwell Moore avait effectué un effort similaire en 1908. En France, Le Gall voit dans les travaux d'Augustin Cournot, de Jean-Edmond Briaune et de Jules Regnault des précurseurs de l'économétrie au . Ensuite, il considère une seconde génération au début du avec Lucien March, Henry Bunle et Marcel Lenoir.
Le premier prix Nobel de sciences économiques fut attribué en 1969 conjointement aux deux principaux fondateurs de l'économétrie : Ragnar Frisch et Jan Tinbergen. Au cours des années 1940, la Cowles Commission, un groupe de recherche travaillant à l'université de Chicago puis à l'université de Yale, a construit les bases de la méthode économétrique en relation avec l'analyse économique, le calcul des probabilités et la statistique mathématique.
Société d'économétrie et Cowles Commission C'est avec la création de la société d'économétrie et de la Cowles Commission que l'économétrie se dote d'un cadre institutionnel.
La société d'économétrie est fondée le à Cleveland.
En 1930, Ragnar Frisch et Irving Fisher fondent la Société d'économétrie (Econometric society) dont l'objet essentiel est de , puis en 1933, Frisch crée la revue Econometrica qui devient le principal véhicule de la pensée économétrique.
Les travaux de la Cowles Commission for Research in Economics (groupe de recherche créé en 1932 à l'université du Colorado, qui s'installe à l'université de Chicago puis à l'université Yale.
On attribue l'origine du terme économétrie à Ragnar Frisch. Dans son éditorial du premier numéro de la revue Econometrica, il définit les objectifs de l'économétrie :
thumb|Jan Tinbergen propose en 1939 le premier modèle économétrique.
En 1935, Jan Tinbergen présente au meeting de la société d'économétrie de Namur un premier modèle économétrique. Il est ensuite embauché par la société des Nations pour tester la pertinence de la théorie du cycle des affaires et publie ses résultats en 1939Jan Tinbergen, Vérification statistique des théories des cycles économiques ; vol. I : Une méthode et son application au mouvement des investissements, 178 p.; vol. II : Les cycles économiques aux États-Unis d’Amérique de 1919 à 1932, Genève, Société des Nations, , 1939 267 p.. John Maynard Keynes s'oppose vivement à la méthode de TinbergenJohn Maynard Keynes, « Professor Tinbergen’s Method », Economic Journal, 1939, 49, ..
La première avancée importante de l'économétrie provient d'une solution formelle au problème d'identification. On dit qu'un modèle est identifiable si tous ses paramètres peuvent être obtenus à partir de la distribution jointe des variables observables.
Les travaux de la Cowles commission portent essentiellement sur l'identification et l'estimation du modèle à équations simultanées.
thumb|Trygve Haavelmo a reçu le prix Nobel d'économie en 1989 pour sa contribution à l'économétrie, notamment avec l'article publié en 1944 dans la revue Econometrica.
En 1944, Trygve Haavelmo publie un article fondamental dans Econometrica intitulé The Probability Approach in Econometrics dans lequel il défend l'idée que les modèles économiques doivent être probabilistes de manière à pouvoir être cohérents avec les données. 1945/1950 : Lawrence Klein présente les premiers modèles dont la solution est obtenue par la méthode du maximum de vraisemblance. 1954 : Henri Theil et Robert Basmann introduisent la méthode des doubles moindres carrés. 1955 : premier modèle prévisionnel conçu par Klein/Goldberger.
Les années 1960 ont vu le développement des modèles décrivant l'activité économique par des systèmes d'équations de grande taille (notamment les travaux de Lawrence Klein, Prix Nobel d'économie en 1980, de Henri Theil, ou ceux plus méthodologiques de Denis Sargan).
À partir du milieu des années 1970, les méthodes issues de l'analyse des séries chronologiques ont profondément imprégné l'économétrie (méthodes de George E. P. Box et Gwilym M. Jenkins, modèles dynamiques multidimensionnels et théorie de la non-causalité développés par Clive Granger et Christopher Sims). La microéconométrie est également apparue dans les années 1970 et 1980, grâce en particulier aux travaux de Zvi Grilliches, ainsi que de Daniel L. McFadden et James J. Heckman, tous deux Prix Nobel d'économie en 2000.
Dans les années 1960 et années 1970, l'avancée des technologies de l'information entraîne l'apparition de modèles macroéconomiques conçus à des fins de prévision. Par exemple, le modèle de Brookings comprend 400 équations. Après 1970 furent utilisés des modèles standards comme celui de Wharton.
Le développement de la puissance de calcul des ordinateurs et de bases de données microéconomiques ont permis le développement de la microéconométrie avec les travaux de James Tobin sur le modèle tobit, de Mundlak sur les modèles à effets fixes (1961), les travaux de James Heckman sur les modèles de sélection, les travaux de Daniel McFadden sur les modèles de choix discret et les travaux de James Heckman et Burton Singer sur les modèles de durée (1984).
À partir des années 1960, on assiste à la naissance de l'économétrie des données de panel. On appelle panel des données dans lesquelles on observe une unité statistique (individu, entreprise, ménage, État) à différents moments dans le temps. Ces données permettent de contrôler l'hétérogénéité individuelle qui ne peut être mesurée par les variables observées.
Diffusion des travaux de la société d'économétrie en France Marianne Fischman et Emeric Lendjel ont analysé l'intérêt que portent les membres du groupe X-CRISE à l'économétrie dès les années 1930. Ils partagent en effet avec les membres de la société d'économétrie le souci de comprendre la crise économique. Robert Gibrat constitue avec Georges Guillaume au sein de X-crise un groupe de travail sur l'économétrie. Il propose régulièrement des « Notes sur l'économétrie » permettant aux membres d'X-crise de se tenir au courant. François Divisia participe à la société d'économétrie. Toutefois, les auteurs expliquent qu'X-crise a davantage été un lieu de diffusion des travaux économétriques qu'un lieu de rechercheMarianne Fischman et Emeric Lendjel, « La contribution d’X-Crise à l’émergence de l’économétrie en France dans les années trente », Revue européenne des sciences sociales, XXXVIII-118 | 2000, mis en ligne le 17 décembre 2009, consulté le 28 juin 2011, lire en ligne..
Importance croissante de l'économétrie dans le champ de la science économique Dans une étude publiée en 2006, les économistes Kim, Morse et Zingales ont classifié les articles publiés dans les principales revues d'économie et ayant reçu un grand nombre de citations selon que leur contribution principale était théorique, empirique ou méthodologique. Au début des années 1970, seulement 11 % des articles les plus cités étaient empiriques alors qu'à la fin des années 1990, 60 % des articles les plus cités sont des études empiriques et quantitatives. Cette évolution témoigne d'une transformation profonde de la science économique qui a été critiquée notamment en n'étant pas aussi descriptive qu'elle pourrait le laisser croire.
Méthode de l'économétrie Les différents domaines de l'économétrie partagent une méthodologie statistique commune. Des applications plus spécifiques utilisent des procédures propres de traitement des données évoquées dans les deux sections suivantes.
Le modèle de régression
Les méthodes statistiques de l'économétrie sont construites à partir du modèle de régression qui est une structure mathématique décrivant la réaction d'une variable à d'autres variables en présence d'éléments aléatoires inobservables. Soit une grandeur Y (par exemple la demande d'un ménage ou le nombre de chômeurs) que l'on observera pour différents ménages ou différentes périodes de temps.
Les extensions du modèle de régression L'économétrie des modèles mal spécifiés qui se demande quelles caractéristiques du phénomène peuvent être exhibées ou supprimées par l'approximation a été développé pour surmonter les limites des modèles de régression. Une autre stratégie pour surmonter les limites des modèles de régression consiste à rendre de plus en plus complexes les modèles étudiés. Les modèles linéaires sont remplacés par exemple par des polynômes ou par des modèles non linéaires plus élaborés. On peut aussi adopter, ce qui est de plus en plus courant, une approche « non paramétrique ».
Les méthodes statistiques de l'économétrie structurelle thumb|Clive Granger a reçu le prix Nobel d'économie 2003 avec Robert Engle pour leurs analyses économiques des séries temporelles. Engle est un pionnier des modèles ARCH (AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity) et Granger a développé la méthode de cointégration.
Malgré ses différents prolongements, le modèle de régression n'est pas adapté à l'estimation de modèles structurels. La théorie des équations simultanées constitue la première extension du modèle de régression ayant permis de considérer une situation d'équilibre ; elle a joué un rôle majeur en économétrie. Les modèles développés dans le cadre de cette théorie sont caractérisés par plusieurs équations, comme le modèle d'offre et de demande précédemment évoqué, dont la résolution permet de calculer l'équilibre. Très schématiquement, la considération de plusieurs équations transforme des variables exogènes en endogènes. Les méthodes statistiques habituelles (estimation des moindres carrés) ne permettent alors pas d'estimer les équations structurelles et de nouvelles procédures statistiques ont dû être établies (doubles moindres carrés, triples moindres carrés).