Nicole El Karoui, née Schvartz le à Paris, est une mathématicienne française, professeure émérite et pionnière de l'essor des mathématiques financières.
Biographie Jeunesse et études Originaire de Nancy, Nicole El Karoui est la fille d'un ingénieur centralien et la petite-fille, du côté maternel, d'un pasteur. Mariée à un universitaire tunisien, elle est la mère de cinq enfants, parmi lesquels Hakim El KarouiMarie-Laure Delorme, « Les nouveaux chemins de la réussite », dans Le Journal du dimanche, 26 septembre 2009..
Ancienne élève de l'École normale supérieure de jeunes filles (promotion 1964 Sciences), elle soutient en 1971 une thèse de doctorat d'État en mathématiques.
Parcours dans l'enseignement Elle commence par enseigner à l'université du Mans, puis à l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud. En 1988, elle prend une année sabbatique pendant laquelle elle effectue un stage de six mois à la Compagnie bancaire, une filiale de BNP Paribas, suivi d'un autre à la Caisse des Dépôts, où elle travaille sur l'élaboration des taux d'intérêt.
Elle enseigne à l'université Pierre-et-Marie-Curie (Paris VI), où elle cofonde en 1990 l'option Finance dans le DEA de probabilité, ainsi qu'à l'École polytechnique (au département de mathématiques appliquées dont elle était vice-présidente).
Nicole El Karoui est ensuite responsable avec Marc Yor et Gilles Pagès d'une formation de haut niveau en mathématiques financières à l'université Paris VI au sein du master de probabilités et finance — en cohabilitation avec l'École polytechnique —, qui forme environ 100 élèves par an.
En tant que spécialiste des probabilités, elle travaille sur la modélisation de l'incertain appliquée à la finance.
Elle est considérée comme étant l'une des pionnières du développement des mathématiques financières depuis la fin des années 1980.
Récompenses et distinctions Décorations (décret du ).. Elle est chevalière de l'ordre de la Légion d'honneur par décret du Décret du 14 avril 2006 portant promotion et nomination, JORF 91 du 16 avril 2006, 5760, texte 3, NOR PREX0609207D, sur Légifrance..
Publications
Promenade aléatoire : chaînes de Markov et simulations ; martingales et stratégies (avec Michel Benaïm), Paris, École polytechnique, 2005 Leçons de mathématiques d'aujourd'hui (collectif), Paris, Cassini, 2007 Financial Mathematics (collectif), Berlin, Springer-Verlag, 2008 Les Outils stochastiques des marchés financiers : une visite guidée de Einstein à Black-Scholes (avec Emmanuel Gobet), Paris, École polytechnique, 2011 Stochastic Filtering at Saint-Flour (avec Étienne Pardoux), Berlin, Springer-Verlag, 2012
Notes et références
Voir aussi Articles connexes Analyse quantitative
Liens externes
Page personnelle à l'École polytechnique Site du master II de probabilités et finance de l'université Paris VI « Nicole El Karoui » dans À voix nue, France Culture, du au
Catégorie:Mathématicienne française du XXe siècle Catégorie:Mathématicienne française du XXIe siècle Catégorie:Universitaire française du XXe siècle Catégorie:Universitaire française du XXIe siècle Catégorie:Professeur des universités Catégorie:Professeur à l'université Pierre-et-Marie-Curie Catégorie:Professeur à l'École polytechnique Catégorie:Professeur émérite Catégorie:Docteur en mathématiques de l'université Pierre-et-Marie-Curie Catégorie:Mathématiques financières Catégorie:Élève de l'École normale supérieure de jeunes filles Catégorie:Officier de la Légion d'honneur promu en 2019 Catégorie:Naissance à Paris au XXe siècle Catégorie:Naissance en mai 1944