La fonction d'autocovariance d'un processus stochastique permet de caractériser les dépendances linéaires existant au sein de ce processusOn utilise aussi pour cela la fonction d'autocorrélation.
Si est un processus stationnaire au sens faible alors et pour n'importe quels entiers naturels . Dans ce cas et il suffit alors de définir les autocovariances par la fonction qui à tout associe . La fonction d'autocovariance apparaît alors comme la covariance de ce processus avec une version décalée de lui-même. On appelle l'autocovariance d'ordre Voir par exemple Hamilton (1994) et Maddala et Kim (1998).
Cette propriété résulte directement du fait que . Voir pour cette propriété Hamilton (1994, ).
Notes
Références
Voir aussi Bruit blanc Processus stationnaire Stationnarité d'une série temporelle
Catégorie:Processus stochastique