Bernard Lapeyre est un mathématicien français, professeur de mathématiques à l'École nationale des ponts et chaussées (ENPC).
Biographie
Il est ancien élève de l’École polytechnique (X79) et ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts.
Bernard Lapeyre est considéré comme un des pionniers des mathématiques financièresMarc Yor, Aspects of mathematical finance, 2008, 73., spécialiste des méthodes de Monte-Carlo en finance. Il enseigne cette matière au sein d'une formation en mathématiques financières : le master « Mathématiques et applications parcours Finance » de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée et de l'École nationale des ponts et chaussées.
Il est également coauteur (avec Damien Lamberton) d'un livre souvent utilisé comme référenceDieter Sondermann, Introduction to stochastic calculus for finance : a new didactic approach, 2006, cité en première phrase de la préface ; Journal of applied mathematics and stochastic analysis, Society of Applied Mathematics, Modeling, and Simulation, 1998 (p. 103) et 1999 ; Sidney I. Resnick, A probability path, Birkhäuser, 1999. sur les mathématiques financières, Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance, en 1992.
Œuvres Étude de quelques questions relatives aux processus de diffusion issues de la mécanique aléatoire, thèse présentée à Paris VI, 1988. Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance, avec Damien Lamberton, Ellipses, 1992 ; rééd. 1997 et 1999 ( Introduction to stochastic calculus applied to finance, Chapman & Hall, 1995 ; rééd. 1996 ; rééd. 2008). Méthodes de Monte-Carlo pour les équations de transport et de diffusion, avec E. Pardoux et R. Sentis, volume 29 de la collection Mathématiques & applications, Springer, 1998 ( Introduction to Monte Carlo methods for transport and diffusion equations, Oxford, Oxford University Press, 2002 ; rééd. 2003 ). Understanding numerical analysis for option pricing, avec Agnes Sulem et Denis Talay, Cambridge University Press, 1999. Divers articles, contributions, préfaces.
Notes et références
Liens externes
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