Pietro Balestra, né le à Lugano et mort le à Genève, est un économiste suisse spécialiste de l’économétrie des modèles dynamiques à erreurs composées et des données de panel. Il est surtout connu pour l’estimateur des moindres carrés généralisés appelé précisément estimateur Balestra-Nerlove Voir par exemple Henri Theil, Principles of Econometrics.
Biographie Après une licence en sciences économiques à l’Université de Fribourg, Balestra poursuit ses études à l’Université du Kansas et à l’Université Stanford où il obtient un doctorat (Ph.D) en économie et statistique.
En 1965, Balestra est nommé professeur à l'Université de Fribourg. L'Université de Genève l’appelle en 1980 pour reprendre la chaire d’économétrie. Il a été également professeur associé à l’Université de Dijon.
Balestra a été l’un des promoteurs de la création de l’Université de la Suisse italienne (USI)Corriere del Ticino, 24 juin 2005 et le premier doyen de la faculté des sciences économiques (1997-2001). Il a aussi participé à la création de l’association européenne d'économistes en se procurant avec succès, en tant que premier trésorier, le financement de cette nouvelle société qui réunit les économistes européens.
Distinctions Fellow of the Econometric Society, the Journal of Econometrics et the European Economic Association J. Krishnakoumar, E. Ronchetti, Panel Data Econometrics: Future Directions, Paper in Honour of Pietro Balestra, North-Holland, 2000 Président de la Société suisse de statistique et d'économie politiquePanel Data Econometrics
Principales publications Pooling Cross-Section and Time Series Data in the Estimation of Dynamic Models: The Demand for Natural Gas (avec Marc Nerlove), Econometrica, July 1966 The Demand for Natural Gas in the United States. A Dynamic Approach for the Residential and Commercial Market, Amsterdam, 1967 “On the Efficiency of Ordinary Least Squares in Regression Models”, Journal of the American Economic Association, September 1970 Some Optimal Aspects in a Two Class Growth Model with a Differentiated Interest Rate (avec Mauro Baranzini), Kyklos, 2, 1971 Calcul matriciel pour économistes, Albeuve, 1972 Best Quadratic Unbiased Estimators of the Variance-Covariance Matrix in Normal Regression, Journal of Econometrics, March 1973 La dérivation matricielle, Paris, 1976 A Note on the Exact Transformation Associated with the First Order Moving Average Process, Journal of Econometrics, December 1980 A Note on Amemiya’s Partially Generalised Least Squares, Journal of Econometrics, 23, 1983 Full Information Estimation of a System of Simultaneous Equations with Error Component Structure (avec J. Varadharajan-Krishnakumar), Econometric Theory, 3, 1987 Optimal Experimental Design for Error Components Models (avec Dennis Aigner), Econometrica, 4, 1988 Formulation and Estimation of Econometric Models for Panel Data (avev Marc Nerlove), in The Econometrics of Panel Data, L. Matyas and P. Sevestre Eds., Amsterdam, 1992
Notes et références
Liens externes
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