John Larry Kelly, Jr. (né au Texas en 1923, mort en 1965), fut un scientifique qui travailla aux laboratoires Bell. Il est plus connu pour sa formulation du critère de Kelly, un algorithme pour maximiser l'investissement financier.
La méthode de Kelly établit simplement qu'un investisseur devrait investir selon la formule suivante : les Edges (chances de gains) divisés par les cotes (odds, ou chances de réalisation).
Notes et références
Catégorie:Naissance en décembre 1923 Catégorie:Naissance à Corsicana Catégorie:Décès en mars 1965 Catégorie:Physicien américain du XXe siècle Catégorie:Décès à 41 ans