A sztochasztikus folyamat, vagy más néven véletlenszerű folyamat, az a folyamat, melyet – részben vagy teljesen – valószínűségi változók jellemeznek. Ennek az ellentéte a determinisztikus folyamat, ahol a folyamatot leíró változók nem véletlenszerűen változnak.
A sztochasztikus folyamat időben végbemenő folyamat. A folyamat végbemehet diszkrét időben, ahol a valószínűségi változók egy idősornak felelnek meg, vagy folytonos idejű folyamatról beszélünk, amikor egy adott időtartományban folytonosan változhatnak a folyamatot részben, vagy teljesen jellemző valószínűségi változók. Egyetlen követelmény, hogy a valószínűségi változók hasonló típusúak legyenek.http://www.math.u-szeged.hu/~szucsg/oktatas/sztoch_foly_slides.pdf
Ismertebb sztochasztikus folyamatok: bélyegkép|Térbeli Brown-mozgás számítógépes szimulációja Véletlenszerű mozgás (bolyongás) Pillangóhatás (elmélet) Brown-mozgás Markov-lánc Poisson-folyamat Gauss-folyamat Közlekedési modellek Genetikai modellek Anyagkifáradási modellek Tőzsdei folyamatok Árfolyam változások Vérnyomás Szélhullám Időjárás
Sztochasztikus folyamatokkal kapcsolatos törvények, tételek Kolmogorov-kiterjesztés Gelfand–Naimark–Segal-tétel Chapman–Kolmogorov egyenlet Wiener-folyamat Kolmogorov-féle folytonossági tétel Markov-lánc Viterbi-algoritmus Gillespie-algoritmus Véges dimenziós eloszlás σ-algebra Langevin-egyenlet Ornstein–Uhlenbeck-folyamat Ergodikus folyamat
Jegyzetek
Irodalom
Kapcsolódó szócikkek Sztochasztikus folyamatok listája Sűrűségfüggvény Skálaparaméter Alakparaméter Gamma-eloszlás Gumbel-eloszlás Eloszlásfüggvény Valószínűségszámítás Statisztika Statisztika Burr-eloszlás
További információk http://www.math.u-szeged.hu/~szucsg/oktatas/sztochfoly_slides.pdf https://web.archive.org/web/20100613225806/http://www.math.bme.hu/~balint/oktatas/sztochasztikus_folyamatok/ https://web.archive.org/web/20121202144642/http://www.sze.hu/~harmati/Sztochasztikus%20folyamatok/sztocha_02.pdf https://web.archive.org/web/20100705102413/http://www.inf.unideb.hu/valseg/dolgozok/barczy/sztoc_foly_gyak1.pdf
Kategória:Zajok