A sztochasztikus folyamatok lefolyását és kimenetelét valószínűségi változók határozzák meg részben vagy teljes mértékben. Ezért ezeket véletlenszerű folyamatoknak is hívják. A következőkben olvasható sztochasztikus folyamatok listája azokat a folyamatokat tartalmazza, melyek a sztochasztikus folyamatokkal kapcsolatos törvényeket, tételeket, elméleteket tartalmazzák.
Sztochasztikus folyamatok listája Bernoulli-folyamat Bernoulli-séma Születés-halál folyamat Elágazási folyamat Elágazó véletlenszerű mozgás Brown-híd Brown-mozgás Kínai étterem folyamat CIR-folyamat Kointelláció Folytonos sztochasztikus folyamat Cox-folyamat Dirichlet-folyamat Véges dimenziós eloszlás Galton–Watson-folyamat Gamma-folyamat Gauss-folyamat Gauss–Markov-folyamat Girsanov-tétel Homogén folyamatok Karhunen–Loève-tétel Lévy-folyamat Helyi idő (matematika) Huroknélküli véletlenszerű mozgás Markov-folyamatok Markov-lánc Folytonos idejű Markov-lánc Markov-folyamat Semi–Markov-folyamat Gauss–Markov-folyamat Martingál Ornstein–Uhlenbeck folyamat Pont folyamatok Poisson-folyamat Populáció folyamat Valószínűségi sejtautomata Sorbanállás-elmélet Sorbanállás Valószínűségi mező Gauss-féle valószínűségi tér Markov-féle valószínűségi tér Folytonos mintavételi folyamat Állandó valószínűségi folyamat Sztochasztikus kalkulus Itó-kalkulus Malliavin-kalkulus Szemimartingál Stratonovich-integrál Sztochasztikus differenciálegyenlet Távíró folyamat Idősorok Wald-martingál Wiener-folyamat
Irodalom
Kapcsolódó szócikkek Sűrűségfüggvény Skálaparaméter Alakparaméter Eloszlásfüggvény Valószínűségszámítás Statisztika
Kategória:Sztochasztikus folyamatok