Nella statistica e nell'econometria, lo stimatore di Newey-West è un'approssimazione della matrice delle covarianze, utilizzato in quei casi reali per i quali le ipotesi standard della regressione lineare risultino inapplicabili (o non applicabili in modo statisticamente efficiente).
Fu proposto per la prima volta nel 1987 dagli economisti statunitensi Whitney K. Newey e Kenneth D. West, cui seguirono numerose varianti. È impiegato per eliminare l'autocorrelazione dei dati osservati e l'eteroschedasticità delle deviazioni del modello rispetto al valore reale della popolazione di riferimento.
La formula (nota) è la seguente:
Si dimostra che b è uno stimatore consistente di β, e di conseguenza i residui del metodo dei minimi quadrati sono stimatori consistenti dei corrispondenti nella popolazione di riferimento.
Lo stimatore può essere calcolato con: il programma MATLAB, tramite il comando hac ; Stata, tramite il comando newey; il programma open-source Gretl, tramite l'opzione --robust in combinazione con comandi quali ols, per l'analisi di una serie storica. ; i pacchetti sandwich e plm dell'ambiente di sviluppo R; nell'ambiente di Python, dal modulo statsmodels.
Note
Bibliografia
Categoria:Analisi di regressione