La simulazione finanziaria (in lingua inglese Mathematical Trading Simulator, acronimo MTS) indica le attività volte a migliorare la gestione del piano finanziario personale, in particolare per minimizzare il rischio degli investitori (detti anche trader). La simulazione avviene tramite software progettati per supportare l'utente nelle decisioni di investimento, fornendo una previsione a lungo termine dell'andamento del capitale investito. ("Gli investitori richiedono un maggior rendimento a fronte di una maggiore rischiosità").
Definizione sul tipo di simulatori Simulatori trading di valutazione Simulatori trading di apprendimento
Simulatori di valutazione Sono conti demo offerti da broker, società e banche, che permettono di utilizzare la piattaforma di trading con denaro virtuale per acquisire familiarità con il trading online senza rischio economico. Tali strumenti simulati sono ampiamente impiegati nell'ambito dell'apprendimento delle strategie operativi e dei mercati valutari come il Forex, facilitando la comprensione dei meccanismi di esecuzione degli ordini.
Simulatori di apprendimento Sono software didattici a carattere tecnico-scientifico che fungono da calcolatori statistico-predittivi per l'anteprima di un investimento, con l'obiettivo di formare l'investitore privato o il trader professionista.
Tipologie di analisi In borsa esistono tre metodi utilizzati dagli operatori per entrare sui diversi mercati, essi sono: Analisi fondamentale: cerca di determinare il valore di uno strumento finanziario analizzando ogni cosa, come il bilancio di una società se si fa trading in azioni, o aspettative sul tasso d'interesse quando si fa trading su valute. Tutto questo viene fatto per capire se un particolare strumento finanziario è sopra o sotto stimato. Analisi tecnica: studia il movimento del mercato tramite l’uso sistematico di grafici allo scopo di prevedere le tendenze future dei prezzi. Analisi matematica: identifica le criticità riscontrabili attraverso simulazioni virtuali sulle posizioni in relazione al capitale investito. Questo tipo di analisi viene eseguita per ridurre il rischio finanziario massimizzando i Take Profit (TP) ed è stata adottata e sviluppata nel tempo, con l’introduzione sui mercati dei CFD (contratti per differenza), prodotti finanziari a sottostante speculativo e ad alto rischio.
In lingua inglese questi simulatori sono indicati anche come CFD Trading Manager. Questa attività rientra nella disciplina dell'ingegneria finanziaria.
“La simulazione trading matematica (MTS) è la forma più potente per l’analisi tecnica e logaritmica dei titoli finanziari"
Metodo di utilizzo Il sistema calcola le variabili del sottostante di un titolo, incrociando il prezzo di apertura con la quotazione corrente di mercato, per simulare un prezzo ipotetico della posizione in caso di oscillazioniLa condotta sul prezzo di scostamento viene calcolata sulla media delle quotazioni passate (min/max) per trovarne l’orizzonte sul corso futuro. difficilmente prevedibili.
In questo modo la simulazione permette al trader di stimare l'esposizione del capitale impegnato e le principali criticità dell'investimento. L'obiettivo di un sistema di trading matematico è aumentare la probabilità di chiudere un periodo con un risultato positivo.
Statistiche In questa tabella viene riportata una lista dei principali broker online e relative percentuali sui rischi finanziari che colpiscono i conti attivi legati al trading con i CFD. La media dei conti in negativo è del 75.72 mentre la media dei positivi è del 24.28
Note sulla simulazione Le tecniche di previsione matematica e statistica si basano sull'analisi di dati storici per costruire modelli che descrivono l'andamento di un fenomeno e ne stimano la tendenza futura. La qualità di un'analisi previsionale dipende dall'affidabilità delle fonti dei dati e dalle tecniche di pre-elaborazione applicate.
Esempi di calcolo Calcolo matematico sul rischio operativo e rischio finanziario Il coefficiente Beta calcolato con riferimento ai prezzi di mercato è tipicamente un >Beta Levered che tiene conto di tutti i rischi dell’impresa, operativi e finanziari. Il tasso di rendimento che è possibile calcolare con il Beta Levered è un tasso di rendimento compensativo di entrambi i rischi. Per determinare il tasso di rendimento del solo rischio operativo, è necessario calcolare il >Beta UnLevered che tiene conto appunto del solo rischio operativo. La relazione > βu= βL + βu /[(1-t)+ D/E]
Calcolo del valore di una rendita finanziaria In relazione all’informazione che dobbiamo estrarre, il calcolo del valore della rendita può offrire un valore attuale oppure un valore futuro. Possiamo definire il valore futuro (o montante di una rendita) come la sommatoria dei montanti delle singole rate calcolati sulla base del regime di capitalizzazione prescelto, di solito composto. Ad esempio, il valore attuale di una rendita periodica, posticipata, immediata, di n rate costanti e in regime di capitalizzazione composta, sarà:
Calcolo valutazione del rischio Il calcolo sulla valutazione del rischio puo' essere riassunto nella formula seguente: > R= P x M
Calcolo profitto opzioni Call Per il calcolo su opzioni call si usa la seguente formula: > max[S(T)-K; O] - C
Equazione per calcolare profitti/perdite da una posizione corta
Equazione per calcolare profitti/perdite da una posizione lunga
Note
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