最適停止問題（さいてきていしもんだい、optimal stopping、early stopping）とは、（期待報酬を最大化したり期待コストを最小化するために）特定の行動をとる最適なタイミング（時期や時刻）を選択決定する数学の問題穴太克則 タイミングの数理, p1 (#参考文献)。
例として秘書問題が挙げられる。最適停止問題は、しばしばベルマン方程式(英)の形で記述されたり動的計画法を使用して解かれる。
応用先は統計学、経済学、（アメリカンオプションと関連して）数理ファイナンス、オペレーションズ・リサーチなど。
脚注
参考文献 (日本語) 竹内啓, ストッピング・ルール:問題の性質 オペレーションズ・リサーチ : 経営の科学 24(6), 312-316, (1979) 坂口実, 最適停止問題の諸相 オペレーションズ・リサーチ : 経営の科学 24(6), 317-324, (1979) 穴太克則 タイミングの数理 - 最適停止問題 -, シリーズ【[現代人の数理】15, 朝倉書店 (2000),（CiNii書評）