O teste de White é um teste estatístico para detectar a presença de heteroscedasticidade geral em um modelo matemático.
Admitindo-se o modelo , o teste de heteroscedasticidade implica nos seguintes passos:
1. Estimar o modelo inicial para obter os resíduos ;
2. Estimar a seguinte equação auxiliar para obter ;
3. Testar a seguinte hipótese:
(hipótese da Homoscedasticidade)
(hipótese da Heteroscedasticidade)
Usar o seguinte teste estatístico: , onde número de observações e graus de liberdade (nº de variáveis explicativas na equação auxiliar);
4. Critério de decisão Se , onde é algum valor crítico de uma Qui-Quadrada com k graus de liberdade, para um nível de significância dado,rejeitar a hipótese de Homoscedasticidade.
Categoria:Estatística