Stan é um software voltado para inferência bayesiana escrito em C++. Uma linguagem específica do software é utilizada para especificar um modelo estatístico bayesiano usando uma declaração imperativa do log da função de densidade de probabilidade.
O programa é disponibilizado sob a licença New BSD License. O software tem este nome em homenagem a Stanislaw Ulam, pioneiro no método de Monte Carlo.
Interfaces Stan pode ser acessado por várias interfaces: CmdStan - linha de comando RStan - integrado ao R PyStan - integrado ao Python MatlabStan - integrado ao MATLAB Stan.jl - integrado ao Julia StataStan - integrado ao Stata.
Algoritmos Para fazer a inferência, o Stan implementa múltiplos métodos Markov chain Monte Carlo e algoritmos de otimização: Algoritmos MCMC: Hamiltonian Monte Carlo (HMC) (algoritmo padrão); No-U-Turn sampler (NUTS), uma variação do HMC. Algoritmos de inferência variacional: Inferência variacional caixa-preta. Algoritmos de otimização: Algoritmo Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno (BFGS) (algoritmo padrão); Algoritmo de Nesterov com acelerador; Método de Newton.
Diferenciação automática O Stan implementa um modo reverso de diferenciação automática para calcular o gradiente do modelo, o qual é requerido pelo HMC e NUTS. A diferenciação automática no Stan pode ser usada fora da linguagem de programação.
Usos As áreas de uso do Stan incluem ciências sociais e estática médica.
Bibliografia Hoffman, Matthew D., Bob Carpenter, e Andrew Gelman (2012). Stan, scalable software for Bayesian modeling, Proceedings of the NIPS Workshop on Probabilistic Programming.
Ligações externas Website do Stan Código-fonte do Stan
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