Em cálculo estocástico, a desigualdade de Kunita–Watanabe é uma generalização da desigualdade de Cauchy-Schwarz para integrais de processos estocásticos.
Demonstração do teorema Considere martingales locais contínuos e processos mensuráveis. Então:
em que os colchetes indicam os operadores da variação quadrática e da covariação quadrática. As integrais são entendidas no sentido de Lebesgue–Stieltjes.
Referências
Categoria:Teoremas probabilísticos