A estatística Gelman-Rubin permite fazer afirmações sobre a convergência das simulações de Monte Carlo.
Definição Simulações de Monte Carlo (cadeias) são iniciadas com valores iniciais diferentes. As amostras das respectivas fases de queima são descartadas. Das amostras (da j-ésima simulação), a variância entre as cadeias e a variância das cadeias é estimada utilizando as estimativas:
Valor médio da cadeia j Média das médias de todas as cadeias Variância das médias das cadeias Média das variâncias das cadeias
Temos então uma estimativa da estatística Gelman-Rubin :
Quando L tende ao infinito e B tende a zero, R tende a 1.
Alternativas O Diagnóstico Geweke compara se a média dos primeiros x por cento de uma cadeia e a média dos últimos y por cento de uma cadeia correspondem.
Literatura
Referências
Categoria:Cadeia de Markov Categoria:Estatística