Rata dobânzii pe termen scurt în euro (€STR) este o rată de referință pentru euro. Această rată a dobânzii poate fi utilizată ca rată de referință în contractele financiare care implică euro. €STR este administrată și calculată de Banca Centrală Europeană (BCE), pe baza raportărilor statistice privind piața monetară ale Eurosistemului.

Metodologia ratei overnight €STR se calculează utilizând tranzacții de depozite overnight negarantate cu rată fixă ​​de peste 1 milion EUR. Pentru fiecare zi lucrătoare TARGET, €STR se calculează ca o medie ajustată ponderată în funcție de volum.

Pașii calcului: Ordonarea tranzacțiilor de la cea mai mică la cea mai mare rată. Agregarea tranzacțiilor la fiecare nivel de rată. Eliminarea celor 25% superioare și inferioare în termeni de volum (ajustare). Calcularea mediei celor 50% rămase, rotunjind la a treia zecimală.

€STR este publicat în fiecare zi lucrătoare TARGET la ora 8:00 CET (reflectând activitatea de tranzacționare din ziua lucrătoare precedentă). Dacă se detectează erori, €STR este revizuit și republicat în aceeași zi la ora 9:00 CET.

EONIA miniatura|Cursul EONIA 1999–2009Eonia (Euro Overnight Index Average) a fost calculată ca medie ponderată a tuturor tranzacțiilor de creditare negarantate overnight pe piața interbancară, efectuate în țările Uniunii Europene și ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) de către un grup de bănci (același ca în cazul Euribor) supuse Codului de conduită Eonia.

Aceasta a fost raportată pe baza convenției de calcul ACT/360 zile și afișată cu trei zecimale. „Overnight” înseamnă de la o zi TARGET (în ) până la următoarea. Ratele de referință Eonia au fost calculate de Banca Centrală Europeană, pe baza tuturor activelor interbancare overnight create înainte de închiderea sistemelor RTGS la ora 18:00 CET, și publicate prin GRSS (Global Rate Set Systems) în fiecare zi înainte de ora 19:00 CET.

EONIA a fost înlocuită de rata euro pe termen scurt (€STR), publicată de BCE începând cu 2 octombrie 2019.

Note

Vezi și Rată de referință

Categorie:Sistemul bancar