Альфа-коэффициент (альфа-фактор) — показатель, рассчитываемый для ценной бумаги или портфеля ценных бумаг, связывающий доходность ценной бумаги (портфеля) с доходностью близкого фондового индекса.
Расчёт коэффициента Альфа-коэффициент является коэффициентом в линейной регрессии доходности актива за период относительно доходности близкого рыночного индекса
где — бета-коэффициент, а — ошибка модели
См. также Бета-коэффициент Бета-нейтральный портфель Коэффициент Шарпа
Категория:Портфельные инвестиции Категория:Финансовые показатели