Показатель долговой нагрузки (ПДН) — макропруденциальный показатель, представляющий собой отношение суммы среднемесячных платежей заёмщика по всем кредитным обязательствам (включая вновь выдаваемый кредит) к величине его среднемесячного дохода. ПДН является российским аналогом международного показателя .
Расчёт ПДН обязателен для всех кредитных организаций и микрофинансовых организаций (МФО) в России при принятии решения о предоставлении кредита или займа физическому лицу.
История введения
Обязательный расчёт ПДН был введён Банком России с 1 октября 2019 года в рамках макропруденциальной политики, направленной на снижение рисков чрезмерной закредитованности населения. Первоначально требование распространялось на банки; позднее обязанность расчёта ПДН была распространена и на микрофинансовые организации.
Порядок расчёта ПДН регулируется указанием Банка России от 16 октября 2023 года № 6579-У.
С 1 января 2024 года кредитные организации обязаны письменно уведомлять заёмщика о высоком уровне ПДН (более 50 %), а также о возможных сложностях с обслуживанием кредита.
Формула расчёта
ПДН рассчитывается по формуле:
В числитель включаются платежи по всем действующим кредитам и займам заёмщика (включая ипотеку, потребительские кредиты, микрозаймы, платежи по кредитным картам), а также платёж по вновь запрашиваемому кредиту.
Для определения суммы обязательств используются данные из бюро кредитных историй (БКИ), в том числе из квалифицированных бюро кредитных историй (КБКИ), созданных в 2021 году специально для этих целей.
Для оценки доходов заёмщика банки могут использовать: справки о доходах по форме 2-НДФЛ, данные Социального фонда России, сведения из цифрового профиля на портале Госуслуги, а также собственные модели оценки доходов.
Уровни долговой нагрузки
Законодательно установленного предельного значения ПДН, при котором кредитор обязан отказать в выдаче кредита, не существует. Вместе с тем на практике сложилась следующая градация:
Уровень ПДН Оценка Влияние на кредитование До 30 % Комфортный Высокая вероятность одобрения кредита 30—50 % Допустимый Вероятность одобрения снижена, зависит от условий конкретного банка Свыше 50 % Высокий Банк обязан предупредить заёмщика; повышенные требования к резервированию капитала Свыше 80 % Критический Отказ в выдаче в большинстве случаев
Когда рассчитывается ПДН
Банки и МФО обязаны рассчитывать ПДН в следующих случаях: при выдаче нового кредита или займа; при увеличении лимита кредитования по кредитной карте или продлении срока её использования; при увеличении среднемесячного платежа по действующему кредиту; при рефинансировании, если заёмщик не погасил прежний долг.
Исключения Расчёт ПДН не требуется: при оформлении кредитных каникул или снижении платежа; при выдаче льготного образовательного кредита с государственной поддержкой; при предоставлении военной ипотеки; при реструктуризации кредита с уменьшением платежей.
Роль ПДН в макропруденциальном регулировании
Макропруденциальные надбавки Банк России устанавливает повышенные надбавки к коэффициентам риска для кредитов с высоким ПДН и высокой полной стоимостью кредита (ПСК). Чем выше ПДН заёмщика, тем больший объём капитала банк обязан зарезервировать под такой кредит, что делает выдачу рискованных кредитов экономически менее выгодной.
Макропруденциальные лимиты С 2023 года Банк России использует макропруденциальные лимиты (МПЛ) — количественные ограничения доли кредитов с определёнными рисковыми характеристиками в общем объёме выдач. МПЛ ограничивают предоставление кредитов заёмщикам с высокой долговой нагрузкой (ПДН > 50 %), а также кредитов с низким первоначальным взносом и чрезмерно длительным сроком.
Введение МПЛ привело к существенному улучшению структуры кредитования: доля выдаваемых необеспеченных потребительских кредитов с ПДН более 50 % снизилась с 60 % во II квартале 2023 года до 26 % в IV квартале 2024 года.
В ноябре 2024 года Государственная дума одобрила закон, разрешающий Банку России вводить МПЛ также в отношении ипотечных и автокредитов.
Международные аналоги
Показатель ПДН является российским аналогом коэффициента debt-to-income ratio (DTI), широко применяемого в мировой банковской практике. В США регулирование DTI было формализовано в рамках закона Додда — Франка, на основании которого Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB) установило предельный DTI на уровне 43 % для квалифицированных ипотечных кредитов. Fannie Mae устанавливает максимальный DTI в 36 % для кредитов с ручным андеррайтингом и до 50 % для автоматизированного.
Значение для заёмщиков
ПДН используется банками для оценки кредитоспособности физических лиц и напрямую влияет на решение о выдаче кредита, одобренную сумму и процентную ставку. При высоком ПДН банк может одобрить кредит на менее выгодных условиях: с повышенной ставкой или меньшей суммой.
ПДН также играет информационную роль для самих заёмщиков, позволяя объективно оценить уровень закредитованности и принять взвешенное решение о необходимости нового кредита.
См. также Макропруденциальная политика Кредитный рейтинг Бюро кредитных историй Полная стоимость кредита Закредитованность
Примечания
Ссылки Показатель долговой нагрузки на сайте Банка России Макропруденциальные лимиты на сайте Банка России
Категория:Банковское дело Категория:Финансовое регулирование Категория:Банк России